摘要：期的《金融分析师期刊》 在接下来的论文中，布伦纳教授和盖莱教授提出了用来计算波动性指数的公式。 布伦纳教授和盖莱教授写道：“我们的波动性指数——西格玛指数，将会时常更新并且会被用作期货和期权的标的资产。波动性指数所扮演的角色与市场指数对期货和期权所扮演的角色相同。” 1992年，芝加哥期权。...期的《金融分析师期刊》 在接下来的论文中，布伦纳教授和盖莱教授提出了用来计算波动性指数的公式。 布伦纳教授和盖莱教授写道：“我们的波动性指数——西格玛指数，将会时常更新并且会被用作期货和期权的标的资产。波动性指数所扮演的角色与市场指数对期货和期权所扮演的角色相同。” 1992年，芝加哥期权。
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权。若此权利为买进標的物，称为买入选择权（Call Option ，或称为看涨期权、认购期权），简称买权；若此权利为卖出標的物，称为卖出选择权（Put Option，或称看空期权、认沽期权），简称卖权。 与远期契约或期货契约相同，选择权。
quan 。 ruo ci quan li wei mai jin 標 de wu ， cheng wei mai ru xuan ze quan （ C a l l O p t i o n ， huo cheng wei kan zhang qi quan 、 ren gou qi quan ） ， jian cheng mai quan ； ruo ci quan li wei mai chu 標 de wu ， cheng wei mai chu xuan ze quan （ P u t O p t i o n ， huo cheng kan kong qi quan 、 ren gu qi quan ） ， jian cheng mai quan 。 yu yuan qi qi yue huo qi huo qi yue xiang tong ， xuan ze quan 。
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芝加哥期权交易所（CBOE）（英语：Chicago Board Options Exchange）位于芝加哥西范布伦拉萨勒街433号，是美国最大的期权交易所，2014年底年交易量约为12.7亿美元。CBOE提供超过2,200家公司、22个股价指数和140种交易型开放式指数基金的期权。。
National（VLY）同意收购 Leumi Bank的美国子公司 Leumi Le Israel BM （OTCPK：BLMIF），交易价值约为 $11.5亿美金，包括期权价值。Leumi 股东持有的每股 Leumi 股份将获得 3.8025 股 Valley National Bancorp (VLY) 普通股和 5。
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交价购买债券，并持有到期时的全部收益贴现价值计算的平均年化收益率。 隐含波动率（Implied Volatility）：一个期权的隐含波动性是用某个期权定价模型，从该期权的市场价格（权利金）中计算出的波动性。 转股价格下调：当正股收盘价多个交易日低于当期转股价值的某个百分比时，例如，当公司股票在任。
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权，因此按照一般所有者权益的估值方法，在计算公司价值时加入该账户下的市值。 关联公司的股权市值要从计算公司价值中抽出，因为这部分股权主张的请求权，其对象资产是其他公司。 计算公司价值时，一些特殊的会计科目如未清偿的养老金负债、员工股票期权。
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隱含波动性（又称隱含波动价值，在香港普遍称为引申波幅）是一个计量金融概念。一个期权的隱含波动性是用某个期权定价模型，从该期权的市场价格（权利金）中计算出的波动性。换言之，一个期权的隱含波动性在被代入定价模型后，所得出的理论价格將和该期权的市场价格相吻合。除了期权之外，其他具有嵌入式选择性的金融工具，如利率上限契约也有隱。
Δ {\displaystyle \Delta } ： 期权价格之于标的物价格变动的敏感性。 V 0 {\displaystyle V_{0}} ：期权的初始价格。 V {\displaystyle V} ：期权的现价。 S 0 {\displaystyle S_{0}} ：标的物的初始价格。。
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SMI股指型基金、欧元斯托克50股指股指EURO STOXX 50®股指型基金。还有10个股指提供者Source的股指型基金期权期权、5个Lyxor股指型基金期权期权，以及3个db-xtrackers股指型基金期权期权提供交易。 欧交所在大中华区与德意志交易所集团北京代表处共享数字营销渠道，并以欧交所署名发表文章。德交。
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在金融数学中，买卖权平价关系，是指具有相同的行使价与到期日的欧式看涨期权与欧式看跌期权，其价格之间存在的基本关系。如果平价关系不成立，则存在套利的空间。具体地说，一份由买入欧式看涨期权和卖出欧式看跌期权组合成的投资组合，其价格等于一份与它们有相同标的资产、行使价与到期日的远期合约的价格。这是因为在到。
以期权合约说明仓位类型。 长仓 (long position) 投资者买入並非早前沽出的期权合约，代表他建立（open）长仓。 投资者卖出早前买入的期权合约，代表他平了（close）长仓。 短仓 (short position) 投资者卖出並非早前买入的期权合约，代表他建立了短仓。。
部分期权交易可以在现金户口进行，包括买入期权及卖出备兑期权（covered option）。 裸期权（uncovered option）需要在保证金户口进行。 裸期权有两种： 卖方在没有相关资产下沽空认购权（short call），若买方行使期权，卖方必须借入相关资产交收，履约义务。。
2021年6月21日，上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心正式挂牌上线原油期权。原油期权上市首日成交4475手，成交金额5068.57万元。这是中国首批以人民币计价并向境外投资者全面开放的期权品种。 同年7月，上海期货交易所与中国（上海）自由贸易试验区保税区管理局在上海签署战略合作。
。公司在分析认为自己股票价格偏低时也往往会买回库藏股，作为一种融资手段。不仅可用于刺激与提高自己公司股票的交易量与股价，也可以用于提供公司内部的股票期权等员工福利。 库藏股与普通股相比有如下限制： 库藏股不分享红利。 库藏股在股东投票时不计入内。 库藏股总价值不能超过公司资本的5%。。
Note，简称ELN）是一种包含股票成份，並以赚取高利息为招徠的短线衍生性金融商品，所以俗称高息票据。它是一种场外期权，组成部分包括一张无风险的票据或债券和一个与股票掛钩的股票期权。投资者可选定某一只蓝筹股之ELN，由银行订出行使价、结算日、到期日及息率等条款。到期日一般介乎1至6个月，而息率一。
风险管理 随机过程 吉尔萨诺夫定理 统计模拟方法 鞅表述定理 费曼－卡茨公式 随机偏积分 合理定价假设 风险管理 套利定价理论 套利 期货 期货合约定价 期权（买卖特权） 沽购平衡（套戥与期货的关係） Moneyness 期货时限价值 定价模型 布莱克-舒尔斯模型 Black model 二项式评价模型 必然波幅。
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流通股数量计算方法可以按严格流通股至完全稀释其中的不同维度来计算。基本计数就是当前严格定义的股份数量。股东大会的股息分配和表决是根据该数字计算的。另一方面，完全稀释后的流通股票数量还会将可稀释证券包括在内，例如认股权证、资本票据、可转换股票乃至可将股票期权。
有抵押时，则从该值中减去信用估值调整（CVA） （逻辑：机构坚持为期权支付较少的费用，因为知道交易对手可能会拖欠其未实现的收益）；该CVA是由于交易对手不按照合同条款付款而导致的预期损失的贴现风险中性预期值。这通常是在模拟框架下计算的。 值得注意的是，当交易受包含合约风险敞口抵销的主协议管辖时，违。
累计期权，英文名称Accumulator，是一种以合约形式买卖资产（股票、外匯或其它商品）的金融衍生工具，为投资银行（庄家）与投资者客户的场外交易，一般投行会与客户签订长达一年的合约。 涉及股票的累计期权称为累计股票期权，简称累股期权。 累计期权合约设有「取消价」（英语：Knock Out Price）及「行使价」（英语：Strike。
本期损益中若含有停业单位损益时，基本每股盈余应就继续营业单位损益与停业单位损益计算基本每股盈余。计算基本每股盈余时，普通股股数应为当期流通在外普通股之加权平均股数。 稀释每股盈余（英语：Diluted EPS)，是指考虑潜在的普通股稀释性 (例如股票选择权或可转换公司债产生的影响) 之后，所计算出来的每股盈余。稀释每股盈余表示在“最坏”的情况下的每股盈余。。
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